第一章 巴塞爾協(xié)議與全球銀行監(jiān)管

1- 理解金融監(jiān)管

2- 巴塞爾資本協(xié)議的演進(jìn)主線

3- 巴塞爾協(xié)議的出臺(tái)背景

4- 巴塞爾協(xié)議I, II, III的主要特點(diǎn)及其主要內(nèi)容

5- 巴塞爾協(xié)議對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行資本監(jiān)管的本質(zhì)

6- 巴塞爾Ⅲ新資本協(xié)議(巴塞爾IV)

l 主要修改及其重要影響

l 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與調(diào)整要點(diǎn)

l 操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與調(diào)整要點(diǎn)

l 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與調(diào)整要點(diǎn)

7- 總損失吸收能力(TLAC)

l 什么是TLAC

l TLAC的主要構(gòu)成與計(jì)量要求

l TLAC的監(jiān)管要求

l 其他要點(diǎn)

8- 巴塞爾協(xié)議與全面風(fēng)險(xiǎn)管理

l 商業(yè)銀行日常經(jīng)營(yíng)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)

l 當(dāng)前中國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

l 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程與方法

l 全面風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

l 理解三道防線與內(nèi)部審計(jì)

l 分享：某跨國(guó)銀行的三道防線

l 進(jìn)一步理解風(fēng)險(xiǎn)偏好及其作用

l 分享：某跨國(guó)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)文化

9- 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)管理

l 全球系統(tǒng)重要性銀行

n 定義

n 評(píng)定方法

l 中國(guó)系統(tǒng)重要性銀行

n 定義

n 評(píng)定方法與框架

n 監(jiān)管演進(jìn)的主線

10- 其他分享(招商銀行參觀考察)

第二章 中國(guó)商業(yè)銀行的資本管理

1- 中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行監(jiān)管的發(fā)展主線

2- 中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)資本充足率的監(jiān)管要求

l 各項(xiàng)資本構(gòu)成及其理解要點(diǎn)

l 資本充足率要求

3- 中國(guó)商業(yè)銀行當(dāng)前主要的資本補(bǔ)充方式及各類商業(yè)銀行操作實(shí)踐

4- 商業(yè)銀行資本規(guī)劃要求

5- 商業(yè)銀行杠桿率要求

6- 商業(yè)銀行壓力測(cè)試

7- 其他分享

第三章 商業(yè)銀行資本與三大風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量

1- 理解信用風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)級(jí)與違約概率

2- 什么是風(fēng)險(xiǎn)的遷移及其對(duì)資本管理的要求

3- 信用風(fēng)險(xiǎn)資本度量：

l 權(quán)重法與內(nèi)部評(píng)級(jí)法

l 不同銀行的計(jì)量

4- 操作風(fēng)險(xiǎn)資本度量：

l 計(jì)量方法

l 不同銀行的計(jì)量

5- 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義，涵蓋與進(jìn)一步理解

6- 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別：主要影響因素

7- 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理流程框架

8- 理解交易賬戶和銀行賬戶

9- 銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步理解

10- 進(jìn)一步理解：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

11- 其他風(fēng)險(xiǎn)

第四章 宏觀審慎監(jiān)管

1- 什么是宏觀審慎監(jiān)管及其演進(jìn)

2- 什么是雙支柱

3- 宏觀審慎與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

4- 宏觀審慎監(jiān)管的框架和意圖

5- 宏觀審慎監(jiān)管的主要考察內(nèi)容

6- 宏觀審慎相關(guān)監(jiān)管政策要點(diǎn)

7- 其他分享

第五章 進(jìn)一步理解經(jīng)濟(jì)資本

1- 什么是經(jīng)濟(jì)資本，監(jiān)管資本與賬面資本

2- 經(jīng)濟(jì)資本的主要用途：要點(diǎn)

3- 經(jīng)濟(jì)資本如何計(jì)量

4- 理解RAROC，SVA/VA，ROTE

5- 如何將經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用于商業(yè)銀行的日常經(jīng)營(yíng)

6- 其他分享：

第六章 風(fēng)險(xiǎn)管理及其演進(jìn)

1- 理解風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

2- 風(fēng)險(xiǎn)管理的演進(jìn)與發(fā)展

3- 金融科技對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)

4- 未來商業(yè)銀行發(fā)展

5- 其他分享

第七章 當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)

1- 全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2- 全球商業(yè)銀行業(yè)運(yùn)行情況

3- 疫情對(duì)商業(yè)銀行的影響

4- 近期的國(guó)際突發(fā)重大事件及其影響

5- 當(dāng)前中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

6- 近期重要國(guó)家層面與監(jiān)管層面會(huì)議及其要點(diǎn)

7- 談一談美國(guó)的金融制裁及其中國(guó)的思考

8- 中國(guó)金融業(yè)的進(jìn)一步開放

9- 其他分享

「賈宏波老師:巴塞爾協(xié)議，資本管理與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理」咨詢電話：18612932723(同微信)　高老師