賈宏波老師:巴塞爾協(xié)議,資本管理與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理
第一章 巴塞爾協(xié)議與全球銀行監(jiān)管
1- 理解金融監(jiān)管
2- 巴塞爾資本協(xié)議的演進(jìn)主線
3- 巴塞爾協(xié)議的出臺(tái)背景
4- 巴塞爾協(xié)議I, II, III的主要特點(diǎn)及其主要內(nèi)容
5- 巴塞爾協(xié)議對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行資本監(jiān)管的本質(zhì)
6- 巴塞爾Ⅲ新資本協(xié)議(巴塞爾IV)
l 主要修改及其重要影響
l 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與調(diào)整要點(diǎn)
l 操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與調(diào)整要點(diǎn)
l 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與調(diào)整要點(diǎn)
7- 總損失吸收能力(TLAC)
l 什么是TLAC
l TLAC的主要構(gòu)成與計(jì)量要求
l TLAC的監(jiān)管要求
l 其他要點(diǎn)
8- 巴塞爾協(xié)議與全面風(fēng)險(xiǎn)管理
l 商業(yè)銀行日常經(jīng)營(yíng)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
l 當(dāng)前中國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀
l 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程與方法
l 全面風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
l 理解三道防線與內(nèi)部審計(jì)
l 分享:某跨國(guó)銀行的三道防線
l 進(jìn)一步理解風(fēng)險(xiǎn)偏好及其作用
l 分享:某跨國(guó)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)文化
9- 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)管理
l 全球系統(tǒng)重要性銀行
n 定義
n 評(píng)定方法
l 中國(guó)系統(tǒng)重要性銀行
n 定義
n 評(píng)定方法與框架
n 監(jiān)管演進(jìn)的主線
10- 其他分享(招商銀行參觀考察)
第二章 中國(guó)商業(yè)銀行的資本管理
1- 中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行監(jiān)管的發(fā)展主線
2- 中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)資本充足率的監(jiān)管要求
l 各項(xiàng)資本構(gòu)成及其理解要點(diǎn)
l 資本充足率要求
3- 中國(guó)商業(yè)銀行當(dāng)前主要的資本補(bǔ)充方式及各類商業(yè)銀行操作實(shí)踐
4- 商業(yè)銀行資本規(guī)劃要求
5- 商業(yè)銀行杠桿率要求
6- 商業(yè)銀行壓力測(cè)試
7- 其他分享
第三章 商業(yè)銀行資本與三大風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量
1- 理解信用風(fēng)險(xiǎn),評(píng)級(jí)與違約概率
2- 什么是風(fēng)險(xiǎn)的遷移及其對(duì)資本管理的要求
3- 信用風(fēng)險(xiǎn)資本度量:
l 權(quán)重法與內(nèi)部評(píng)級(jí)法
l 不同銀行的計(jì)量
4- 操作風(fēng)險(xiǎn)資本度量:
l 計(jì)量方法
l 不同銀行的計(jì)量
5- 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義,涵蓋與進(jìn)一步理解
6- 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別:主要影響因素
7- 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理流程框架
8- 理解交易賬戶和銀行賬戶
9- 銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步理解
10- 進(jìn)一步理解:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)
11- 其他風(fēng)險(xiǎn)
第四章 宏觀審慎監(jiān)管
1- 什么是宏觀審慎監(jiān)管及其演進(jìn)
2- 什么是雙支柱
3- 宏觀審慎與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
4- 宏觀審慎監(jiān)管的框架和意圖
5- 宏觀審慎監(jiān)管的主要考察內(nèi)容
6- 宏觀審慎相關(guān)監(jiān)管政策要點(diǎn)
7- 其他分享
第五章 進(jìn)一步理解經(jīng)濟(jì)資本
1- 什么是經(jīng)濟(jì)資本,監(jiān)管資本與賬面資本
2- 經(jīng)濟(jì)資本的主要用途:要點(diǎn)
3- 經(jīng)濟(jì)資本如何計(jì)量
4- 理解RAROC,SVA/VA,ROTE
5- 如何將經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用于商業(yè)銀行的日常經(jīng)營(yíng)
6- 其他分享:
第六章 風(fēng)險(xiǎn)管理及其演進(jìn)
1- 理解風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
2- 風(fēng)險(xiǎn)管理的演進(jìn)與發(fā)展
3- 金融科技對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)
4- 未來商業(yè)銀行發(fā)展
5- 其他分享
第七章 當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)
1- 全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
2- 全球商業(yè)銀行業(yè)運(yùn)行情況
3- 疫情對(duì)商業(yè)銀行的影響
4- 近期的國(guó)際突發(fā)重大事件及其影響
5- 當(dāng)前中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
6- 近期重要國(guó)家層面與監(jiān)管層面會(huì)議及其要點(diǎn)
7- 談一談美國(guó)的金融制裁及其中國(guó)的思考
8- 中國(guó)金融業(yè)的進(jìn)一步開放
9- 其他分享
「賈宏波老師:巴塞爾協(xié)議,資本管理與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理」咨詢電話:18612932723(同微信) 高老師
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