【課程目標】

1. 通過對商業(yè)銀行信用風險，操作風險，合規(guī)風險，流動性風險，市場風險及其他商業(yè)銀行常見風險的介紹，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險及其管理方法的總體認識;

2. 通過學習，理解商業(yè)銀行資本管理和資本補充的相關知識和實踐;

3. 通過案例分析，結合監(jiān)管要求和理論原理，提高學員對風險及其相關性的認識。

第一章 風險與風險管理

1. 風險管理的基本方法與流程

2. 中國金融機構面臨的主要風險

3. 主要的風險應對與吸收方法

4. 包商銀行案例的分析與解讀

事件背景

監(jiān)管舉措

現(xiàn)有財務數(shù)據(jù)與運營數(shù)據(jù)分析

事件的其他后續(xù)影響

5. 錦州銀行案例的分析與解讀

事件背景

監(jiān)管舉措

現(xiàn)有財務數(shù)據(jù)與運營數(shù)據(jù)分析

事件的其他后續(xù)影響

6. 其他分享(招商銀行參觀考察)

第二章 信用風險及其管理

1. 商業(yè)銀行面臨的信用風險

2. 信用風險的識別與評估方法

3. 信用風險與信用評級

4. 理解信用利差

5. 信用風險度量的基本方法與信用風險資產(chǎn)

6. 對大型企業(yè)和中小企業(yè)信用管理的思考

7. 信用風險與交易對手信用風險

8. 信用風險的壓力測試：一般做法

9. 實踐：大型跨國銀行的日常信用風險管理方法與流程

10. 現(xiàn)金流與流動性分析的一般做法

11. 行業(yè)分析的一般方法與相關案例

12. 信用風險防范與虛假識別及相關案例

13. 其他分享(招商銀行參觀考察)

第三章 操作風險及其管理

1. 操作風險案例

2. 操作風險的定義與特點

3. 操作風險的主要影響因素

4. 操作風險的內(nèi)部傳導流程

5. 操作風險監(jiān)管發(fā)展歷程

6. 操作風險管理工具

7. 操作風險資本度量方法

8. 業(yè)務連續(xù)性管理

9. 操作風險管理實例-國有商業(yè)銀行和跨國銀行

第四章 流動性風險及其管理

1. 流動性風險案例

2. 流動性風險與市場風險和系統(tǒng)性金融風險

3. 流動性風險的定義，來源與擴散

4. 流動性風險的核心監(jiān)管指標

5. 流動性風險管理的內(nèi)部職責劃分

6. 流動性風險管理的一般方法

7. 流動性風險管理實例-國有商業(yè)銀行和跨國銀行

第五章 合規(guī)風險及其管理

1. 合規(guī)風險監(jiān)管的發(fā)展歷程與思路

2. 監(jiān)管機構近期處罰情況匯總

3. 合規(guī)風險的“新”領域：反洗錢，反恐融資與制裁合規(guī)

4. 合規(guī)風險的定義

5. 理解合規(guī)創(chuàng)造價值

6. 合規(guī)風險與內(nèi)部控制，內(nèi)部審計

7. 合規(guī)風險管理與公司治理

8. 理解合規(guī)從高層做起

9. 合規(guī)風險管理與合規(guī)文化建設

10. 案防管理與員工行為管理

11. 各類銀行業(yè)案例回顧分析

12. 合規(guī)風險管理與員工行為管理：大型銀行的實踐

第六章 市場風險及其管理

1. 市場風險案例與簡要總結

2. 市場風險的定義，涵蓋與進一步理解

3. 市場風險的識別：主要影響因素

4. 市場風險的管理流程框架

5. 理解交易賬戶和銀行賬戶

6. 利率風險

7. 交易賬戶利率風險與銀行賬戶利率風險

8. 銀行賬戶利率風險進一步理解

風險來源

簡單的例子：理解利率風險的不同來源

9. 市場風險與利率風險的基本管理工具

10. 市場風險與利率風險評估與管理

風險價值VAR

久期

收益率曲線

利率風險管理利器：利率互換

11. 市場風險資本管理方法：監(jiān)管規(guī)定與計算框架

12. 市場風險管理實例：國有商業(yè)銀行/跨國銀行

13. 回顧：市場風險與信用風險，操作風險對比

第七章 資本管理

1. 資本管理與巴塞爾協(xié)議

2. 巴塞爾協(xié)議最終版本要求

3. 資本管理的監(jiān)管框架

4. 資本管理與系統(tǒng)性風險

5. 宏觀審慎管理MPA

6. 資本充足要求，資本構成及扣除項目

7. 我國商業(yè)銀行常用的資本補充途徑和實踐

8. 理解經(jīng)濟資本(EVA，RAROC，SVA)及其主要用途

9. 理解TLAC與系統(tǒng)重要性銀行

10. 資本管理實踐-國有銀行與跨國銀行

11. 其他

第八章 總結-風險管理

1. 商業(yè)銀行全面風險管理

2. 如何理解商業(yè)銀行風險偏好

3. 風險管理的發(fā)展歷程

4. 金融科技對商業(yè)銀行風險管理的影響

5. 新時代對商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)

6. 分享：利率市場化下的西方商業(yè)銀行運營

7. 其他

「賈宏波老師:商業(yè)銀行全面風險管理」咨詢電話：18612932723(同微信)　高老師