第一章 巴塞爾協(xié)議與全球銀行監(jiān)管

1- 巴塞爾資本協(xié)議的演進(jìn)主線

2- 巴塞爾協(xié)議的出臺背景

3- 巴塞爾協(xié)議I, II, III的主要特點及其主要內(nèi)容

4- 巴塞爾協(xié)議對商業(yè)銀行進(jìn)行資本監(jiān)管的本質(zhì)

5- 巴塞爾Ⅲ新資本協(xié)議(巴塞爾IV)

主要修改及其重要影響

信用風(fēng)險的計量與調(diào)整要點

操作風(fēng)險的計量與調(diào)整要點

市場風(fēng)險的計量與調(diào)整要點

6- 總損失吸收能力(TLAC)

什么是TLAC

TLAC的主要構(gòu)成與計量要求

TLAC的監(jiān)管要求

其他要點

7- 巴塞爾協(xié)議與全面風(fēng)險管理

商業(yè)銀行日常經(jīng)營所面臨的主要風(fēng)險

當(dāng)前中國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理現(xiàn)狀

風(fēng)險管理的基本流程與方法

全面風(fēng)險管理架構(gòu)

理解三道防線與內(nèi)部審計

分享：某跨國銀行的三道防線

進(jìn)一步理解風(fēng)險偏好及其作用

分享：某跨國銀行的風(fēng)險偏好與風(fēng)險文化

8- 系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)管理

全球系統(tǒng)重要性銀行

定義

評定方法

中國系統(tǒng)重要性銀行

定義

評定方法與框架

監(jiān)管演進(jìn)的主線

全球系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)

9- 其他分享(招商銀行參觀考察)

第二章 進(jìn)一步理解經(jīng)濟(jì)資本

1- 什么是經(jīng)濟(jì)資本，監(jiān)管資本與賬面資本

2- 經(jīng)濟(jì)資本如何計量

3- 分享：某跨國銀行的經(jīng)濟(jì)資本計量方式

4- 經(jīng)濟(jì)資本的主要用途：要點

5- 如何將經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用于商業(yè)銀行的日常經(jīng)營

6- 分享：某跨國銀行的經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用實踐

7- 其他分享：

簡單的計量學(xué)知識

RAROC的計算

SVA/VA的計算

ROTE的計算

其他

第三章 中國商業(yè)銀行的資本管理

1- 中國監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行監(jiān)管的發(fā)展主線

2- 中國監(jiān)管機構(gòu)對資本充足率的監(jiān)管要求

各項資本構(gòu)成及其理解要點

資本充足率要求

3- 中國商業(yè)銀行當(dāng)前主要的資本補充方式及各類商業(yè)銀行操作實踐

IPO

定增

次級債

二級資本債

優(yōu)先股

永續(xù)債

其他

小結(jié)：提升資本充足率的一般方法

4- 商業(yè)銀行資本規(guī)劃要求

5- 商業(yè)銀行杠桿率要求

6- 商業(yè)銀行壓力測試

壓力測試的一般要求

如何進(jìn)行壓力測試

分享：跨國銀行的壓力測試實踐

第四章 商業(yè)銀行資本與三大風(fēng)險資產(chǎn)計量

1- 理解信用風(fēng)險，評級與違約概率

2- 什么是風(fēng)險的遷移及其對資本管理的要求

3- 信用風(fēng)險資本度量：

權(quán)重法與內(nèi)部評級法

中國大型銀行的計量實踐

中國股份制銀行的計量實踐

中國城商行與農(nóng)商行的計量實踐

4- 操作風(fēng)險資本度量：

中國大型銀行的計量實踐

中國股份制銀行的計量實踐

中國城商行與農(nóng)商行的計量實踐

5- 市場風(fēng)險的定義，涵蓋與進(jìn)一步理解

6- 市場風(fēng)險的識別：主要影響因素

7- 市場風(fēng)險的管理流程框架

8- 理解交易賬戶和銀行賬戶

9- 銀行賬戶利率風(fēng)險進(jìn)一步理解

10- 進(jìn)一步理解：市場風(fēng)險與交易對手信用風(fēng)險

監(jiān)管要求

計量方法

第五章 商業(yè)銀行提升風(fēng)險管理的路徑：基于實踐的思考與分享

1- 風(fēng)險管理部門的架構(gòu)調(diào)整

2- 如何做到前瞻式的風(fēng)險管理與資本管理

3- 重新理解三道防線

4- 結(jié)語：

商業(yè)銀行風(fēng)險管理的運行和發(fā)展軌跡

金融科技對風(fēng)險管理的影響

「賈宏波老師:巴塞爾協(xié)議，經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行資本管理」咨詢電話：18612932723(同微信)　高老師