賈宏波老師:巴塞爾協(xié)議,經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行資本管理
第一章 巴塞爾協(xié)議與全球銀行監(jiān)管
1- 巴塞爾資本協(xié)議的演進(jìn)主線
2- 巴塞爾協(xié)議的出臺背景
3- 巴塞爾協(xié)議I, II, III的主要特點及其主要內(nèi)容
4- 巴塞爾協(xié)議對商業(yè)銀行進(jìn)行資本監(jiān)管的本質(zhì)
5- 巴塞爾Ⅲ新資本協(xié)議(巴塞爾IV)
主要修改及其重要影響
信用風(fēng)險的計量與調(diào)整要點
操作風(fēng)險的計量與調(diào)整要點
市場風(fēng)險的計量與調(diào)整要點
6- 總損失吸收能力(TLAC)
什么是TLAC
TLAC的主要構(gòu)成與計量要求
TLAC的監(jiān)管要求
其他要點
7- 巴塞爾協(xié)議與全面風(fēng)險管理
商業(yè)銀行日常經(jīng)營所面臨的主要風(fēng)險
當(dāng)前中國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理現(xiàn)狀
風(fēng)險管理的基本流程與方法
全面風(fēng)險管理架構(gòu)
理解三道防線與內(nèi)部審計
分享:某跨國銀行的三道防線
進(jìn)一步理解風(fēng)險偏好及其作用
分享:某跨國銀行的風(fēng)險偏好與風(fēng)險文化
8- 系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)管理
全球系統(tǒng)重要性銀行
定義
評定方法
中國系統(tǒng)重要性銀行
定義
評定方法與框架
監(jiān)管演進(jìn)的主線
全球系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)
9- 其他分享(招商銀行參觀考察)
第二章 進(jìn)一步理解經(jīng)濟(jì)資本
1- 什么是經(jīng)濟(jì)資本,監(jiān)管資本與賬面資本
2- 經(jīng)濟(jì)資本如何計量
3- 分享:某跨國銀行的經(jīng)濟(jì)資本計量方式
4- 經(jīng)濟(jì)資本的主要用途:要點
5- 如何將經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用于商業(yè)銀行的日常經(jīng)營
6- 分享:某跨國銀行的經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用實踐
7- 其他分享:
簡單的計量學(xué)知識
RAROC的計算
SVA/VA的計算
ROTE的計算
其他
第三章 中國商業(yè)銀行的資本管理
1- 中國監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行監(jiān)管的發(fā)展主線
2- 中國監(jiān)管機構(gòu)對資本充足率的監(jiān)管要求
各項資本構(gòu)成及其理解要點
資本充足率要求
3- 中國商業(yè)銀行當(dāng)前主要的資本補充方式及各類商業(yè)銀行操作實踐
IPO
定增
次級債
二級資本債
優(yōu)先股
永續(xù)債
其他
小結(jié):提升資本充足率的一般方法
4- 商業(yè)銀行資本規(guī)劃要求
5- 商業(yè)銀行杠桿率要求
6- 商業(yè)銀行壓力測試
壓力測試的一般要求
如何進(jìn)行壓力測試
分享:跨國銀行的壓力測試實踐
第四章 商業(yè)銀行資本與三大風(fēng)險資產(chǎn)計量
1- 理解信用風(fēng)險,評級與違約概率
2- 什么是風(fēng)險的遷移及其對資本管理的要求
3- 信用風(fēng)險資本度量:
權(quán)重法與內(nèi)部評級法
中國大型銀行的計量實踐
中國股份制銀行的計量實踐
中國城商行與農(nóng)商行的計量實踐
4- 操作風(fēng)險資本度量:
中國大型銀行的計量實踐
中國股份制銀行的計量實踐
中國城商行與農(nóng)商行的計量實踐
5- 市場風(fēng)險的定義,涵蓋與進(jìn)一步理解
6- 市場風(fēng)險的識別:主要影響因素
7- 市場風(fēng)險的管理流程框架
8- 理解交易賬戶和銀行賬戶
9- 銀行賬戶利率風(fēng)險進(jìn)一步理解
10- 進(jìn)一步理解:市場風(fēng)險與交易對手信用風(fēng)險
監(jiān)管要求
計量方法
第五章 商業(yè)銀行提升風(fēng)險管理的路徑:基于實踐的思考與分享
1- 風(fēng)險管理部門的架構(gòu)調(diào)整
2- 如何做到前瞻式的風(fēng)險管理與資本管理
3- 重新理解三道防線
4- 結(jié)語:
商業(yè)銀行風(fēng)險管理的運行和發(fā)展軌跡
金融科技對風(fēng)險管理的影響
「賈宏波老師:巴塞爾協(xié)議,經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行資本管理」咨詢電話:18612932723(同微信) 高老師
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